システムトレードの失敗例

失敗例

相場の種類はほとんど動かないもちあいの状態の時と、急激に変化するときがあります。 もちあいの状態とはつまり小刻みに相場が上下するときです。この状態のときに移動平均よりも一定額下にきたら買い。一定額上にきたら売り。

　　ずっと保持するわけにはいかないので、一定額で損切り。これを数年間、比率やピッチを変化させシステム解析をしたところ、わずかに利益が出ました。しかしこれを現実の取引で行うと、間違いなく負けます。

　なぜかというと実際の取引にはスプレッド差が生じるのですが、なぜか表示スプレッド差より広がってしまいます。もちろんこれはあってはならないのですが、どうしてもシステムの関係上そうなってしまうそうです。

　つまり取引の多いシステムトレードは確率的に勝率は低くなってしまいます。

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